Regression Clustering for Panel-data Models with Fixed Effects
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Quantile Regression for Dynamic Panel Data with Fixed Effects
This paper studies estimation and inference in a quantile regression dynamic panel model with fixed effects. Panel data fixed effects estimators are typically biased in the presence of lagged dependent variables as regressors. To reduce the dynamic bias in the quantile regression fixed effects estimator I suggest the use of the instrumental variables quantile regression method of Chernozhukov a...
متن کاملa new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data
هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...
15 صفحه اولDynamic Linear Panel Regression Models with Interactive Fixed Effects
In the last step we used Assumption ID(ii). Because E [ Tr (e′e) ∣∣∣λ0, f , w] is independent of β, λ, f , we find minimizing Q(β, λ, f) is equivalent to minimizing Q∗(β, λ, f). We decompose ‡Department of Economics and USC Dornsife INET, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-0253. Email: [email protected]. Department of Economics, Yonsei University, Seoul, Korea. §Department of ...
متن کاملHeteroskedasticity-Robust Standard Errors for Fixed Effects Panel Data Regression
The conventional heteroskedasticity-robust (HR) variance matrix estimator for cross-sectional regression (with or without a degrees-of-freedom adjustment), applied to the fixed-effects estimator for panel data with serially uncorrelated errors, is inconsistent if the number of time periods T is fixed (and greater than 2) as the number of entities n increases. We provide a bias-adjusted HR estim...
متن کاملEstimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects
This paper establishes asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for SAR panel data models with fixed effects and SAR disturbances. A direct approach is to estimate all the parameters including the fixed effects. Because of the incidental parameter problem, some parameter estimatorsmay be inconsistent or their distributions are not properly centered. We propose an alternative...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata
سال: 2017
ISSN: 1536-867X,1536-8734
DOI: 10.1177/1536867x1701700204